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売買ルールの作成

トレードを行う、つまりエントリーするという事は、何らかの根拠があるから、それに基づき仕掛けます。

いつもデタラメにトレードすれば負けて当然です。

まずはマーケットの動きの法則を知り、それを利用した売買ルール考えましょう。

手法とはつまり自分の勝ちパターンを作る事です。

これは自分の目で確かめ、自分で検証し、自分で考えるからこそ手法への信頼、理解、応用ができます。

あなたの手法の完成に役立つよう注意点を書いておきます。



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「単純性の追求」

手法で大事な条件がシンプルである事です。

マーケットは不確実でいくら複雑に考えても答えはありません。

リアルタイムでチャートを見てもそのパターンに気付かなかった。

ほんの少しの条件が揃わずチャンスを逃した。

その条件で無駄な損失を回避できているのらばOKです。

しかし果たしてその細かい条件はホントに意味があるのか?

複雑な売買ルールの弊害はいくつかありますが最も注意すべき点がカーブフィッテングです。


「カーブフィッティング」


検証によって得られたデータ、条件に最もよく当てはまるような成果を発見しても、それは過去のサンプルにたまたま偶然マッチしていただけであり、指標の変数を調整していけば、勝率90%以上といった完璧に近い手法を発見できてしまいます。

これは過去のマーケットの動きに一番利益が出るように変数をいじっただけなので、実際に始めた途端に利益が出なくなります。

例えば移動平均線も期間を変更することができますが、期間の変数を細かくいじるだけで解釈の余地がたくさん生まれます。

移動平均線が使えないというわけではありません。私も移動平均線は見ます。

これは全ての手法・戦略もカーブフィッティングしているはずですが、パラメーターを変更できるものが多ければ多いほどその可能性が高まるので注意してください。


「ロジックとの相性」


トレンドを期待した仕掛けや抵抗帯の反発・ブレイクを利用したものなど、いくつか根拠のあるものを考えたら、その手法はどんな性質のものなのかよく考え自分のトレードスタイルに合わせて検証してみてください。

勝率が低いが大きく利益を伸ばすタイプ、利益は小さいが勝率の高いタイプ。

また手法には相性があります。

株式指数、個別銘柄、通貨ペア、それぞれ値動きにはクセがあり、手法に合うもの合わないものがあります。

それともう一つ、自分の性格との相性です。

その手法のルール通りに実行できないのであれば、持っていても何の役にも立ちません。

また、性格に合わないルールを実行していてもメンタルに悪影響です。

この手法が1番勝てる!なんてものはありません。

自分が実行可能でやりやすいものが1番です。

「隠れた重要項目」

チャートに見るにあたってつい見逃してしまいそうな重要なものがあります。

それは「時間」です。

これは非常に重要な項目です。

価格が動くには、原則それなりの時間が必要です。

いつまでも利益確定できないで焦るのであれば、過去の値動きの時間を検証してください。

特にトレードを始めたばかりの頃はエントリーしてからポジションに含み益が出ると少し逆行するだけで不安になり、小さく利益を確定してしまいます。

時間の検証をきちんと行えば自分の利益確定までの時間はこれくらいかかってもおかしくはない、そういった精神的優位性も生まれます。

少し注意点が、上昇と下落のスピードは異なります。

下落の方が早く大きく動きますので、その区別は忘れないように気をつけてください。

これだけではありません。

たとえば株式市場の寄付きと引けにかけての動きはその取引をする者の動機は少し異なってきます。

寄付き価格は前日からの取引時間外に起きた環境変化を加味してつけた価格であり、引けの価格は手仕舞いや翌日の動きを狙いにいった価格とも思えます。

よく日本でも寄り付き底・寄付き天井という言葉が出てきますよね。

どの市場でも始値はその日の高値か安値にかなり近い範囲である可能性が高いという検証結果もあり、これを利用したオープニング・レンジ・ブレイクアウトという戦略もあります。

通貨の世界でもそうです、値動きの静かなアジアタイム、為替の朝とも言えるロンドンタイム、取引が活況になるロンドンとニューヨークタイムの重複時間。

フィキシングに向けた値動きからフィキシング後の値動き、株式市場の開始時間。

その時間特有の値動きの発生、その時間に合った戦略があり、時間の検証はものすごく重要な項目です。


「最重要項目」


売買ルールで最も大切な基準、それは「失敗の判断」です。

トレードの実践もそうですが、これは検証においても同じです。

全てのトレードを勝ちに変えようと損切りの幅を大きくとれば、当然それは勝率は上がるでしょう。

しかし当然負けたときの金額は大きなものとなり、勝率を上げてもトータルで損失にしかならないものでは話になりません。

失敗か成功かわからないまま短期売買でいつまでも反転を願って長期保有しているのでは何を根拠に仕掛けたのか分かりません。

例えそれで勝っても、それは間違った勝ち方です。

少なくとも売買ルールの勝ちとはいえません。

毎回勝つ事は不可能です。

利益をうまくあげるためには勝つ事だけを考えるのをやめる事です。


最後に

いくら優位性のあるトレード手法でも資金管理を誤ると全く役に立たないものになります。

どんな手法でも好調な時期もあれば不調な時期もでてきます。

とくに口座残高が増えロットを増やした頃に、たまたまトレードの成績が低下してきた場合、高勝率にもかかわらず資産が全然増えないという結果になります。

ポジションサイズの増減次第で、どんなエッジのある手法でも輝きを失います。

手法より資金管理が大切です。

それでは検証頑張ってください。





Date: 2012.11.04 Category: トレード戦略の実践 Comments (7) Trackbacks (1)

この記事へのコメント:

あっとないと

Date2012.11.04 (日) 15:40:40

私も自分の性格・ライフスタイルに合ったトレード手法を採用するというのは凄く大切だと思います。

いかに優れた手法でも精神的にキツかったらルールは守れませんから。
自分に合った時間帯、時間軸等を決めて検証することは重要ですね。

ですが、資金管理>手法は揺ぎ無い事実だと思います。ダメダメな手法でも資金管理さえしっかりしておけば大怪我をする事もありませんし。

葵ただひと

Date2012.11.04 (日) 16:46:51

あっとないとさん

資金管理>手法は揺ぎ無い事実ですよね。

初心者は特に相場の上下ばかり目がいき、資金管理でつまずいている事すら気付かない人がほとんどだと思います。

ここだけの話、私も人の事言えるスタートじゃなかったんですけど(笑)

スキナング

Date2012.11.04 (日) 22:36:35

今回の記事は身にしみます。

いつもありがとうございます。
まだまだ私の売買ルールはガチットしきれていない気がしています。頂いたコメントすごく参考になります。
日足の方向と仕掛ける60分足時間軸が同じというのは、ロングの場合、日足は上昇トレンドということだと思うのですが、どういう状態が上昇トレンドかというと、その一つか移動平均線が上向きで、現在値が移動平均の上にあることかと思いますが、移動平均は日数を変えることが可能であるため、何日の移動平均線を見るのか?が悩みどころなのですが・・・。
60分足の押し目エントリーとイグジットは、60分足での直近高値でイグジットとすると数十円~せいぜい100円(もしかして、もっと少ない値幅「例えば30~50円ぐらい」なのでしょうか?)ぐらいと値幅は少ないと思うので、日足移動平均は一般的に使わている日数のうちな一番短い5日線を見て上か下かを把握するということを考えてみましたが、根拠ななりえるのでしょうか?長い日数の方が騙しは少ないと思うので、25日線もありますが、25日線が上向く頃は現在値かかなり高値になりエントリー機会がかなり少なくなるねかと思った次第です。素人浅知恵かもしれず恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。

スキナング

Date2012.11.04 (日) 22:46:01

押し目、戻りで、トレンドラインを検証しているのですが、なかなかフィット感が持てないでおり、模索中てす。気長に行こうと思っています。また移動平均も検証しておりますが、移動平均は、いくつの本数で平均をとるかにかなり変化するので、エントリーポイントにはしにくいと思っています。

トレンドラインと移動平均を検証しつつ、ふと思ったのですが、日足や四時間足の移動平均(5や25で、方向性を見る程度に使用)が上方向、現在値が移動平均の上であるのを確認している中で、60分足のローソク足が何本か下げ続けている場合、押し目の可能性が高いので、ロングエントリーを準備するにあたり、この押し目がどこで終わるかをトレンドラインや移動平均で予想せずとも、直近安値と直近高値から50%(フィバナ値)で、エントリーし、直近安値を下回ったら損切り、損切り値幅によりエントリーのポジョンサイズは変える(値幅がある時はポジョンを小さくする)という手法は、根拠あるルールとなりえるような気がするのですが、どう思われますか? 押し目がどこまでかの予測は大切だと思うのですが、60分足の直近安値と直近高値のどこかなら、何百円もの大きな値幅ではないと思うので、このくらいの感覚でも良いのかなと思ったのですが、どうでしょうか?

葵ただひと

Date2012.11.05 (月) 01:08:49

スキナングさんへ

検証頑張ってるみたいですね。

トレンドラインは引けない期間が多くあり、確信を持てない微妙な時、それは本当に微妙な時期です。

5日線の傾きは少しセッカチな判断と思います。
20日以上です。

利確の目安は私は何も言えません。分からないから私は分割決済します。アドバイスとしては、利確を考えるのは価格と時間を考える事です。直近のスイングを確認してみてください。

リトレイスメントを利用した仕掛けと手仕舞いは根拠のある方法ですよ。ポジションの具合もそれでOKです。

私に聞かなくてもかなり洞察されて良い方向に固まってきてると思いますので、もっと自信持ってください。



うたかた

Date2012.11.11 (日) 14:29:46

私は孫子も好きですが、老荘も好きです。

トレードを数年続けて思ったことは自分の愚かさや相場の無常。
いくらトレードルールをしっかり決めて相場に臨んでも。
相場ではいつか必ず期待は裏切られます。
勝ちたいと思うから将来を予測したがる。
勝ちたいと思うから絶対のルールがほしくなる。
勝ちたいと思うから情報がほしくなる。
果たしていくら修錬をつんでも将来を予知できる人はいるのだろうか。

結果について判断する。
これならできる。
予測するのでなく、結果を判断し行動する。
これがうまくできれば勝てるのではないかと思う。
老荘思想の「水の戦法」である。
つまるところ。相場をうまく泳ぐには臨機応変であること、結果をうまく判断できる人が有利に戦えると思う。

葵ただひと

Date2012.11.11 (日) 21:38:57

うたかたさん、こんばんは。

私は老荘わからないのですが興味を持ちました。

勉強してみようと思います。

うたかたさん博識ですね!

結果について判断する、結果をうまく判断できる人が有利に戦える。私もその通りだと思います。

それと、トレードは一生勉強だと思います。

取引の結果はどうであれ、振り返るといつも勉強になります。

お互い頑張っていきましょう。またいらしてください。

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2012.11.19

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