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リバーサルパターン

リバーサルパターンとはつまりトレンドの反転パターンです。

リバーサルパターンを2つの手法を使って説明します。

「タートルスープ」と「ウップス」です。

過去に「タートルスープ」は記事で紹介していますので、まずは「ウップス」を紹介します。



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OOPS(ウップス)

魔術師であるラリー・ウィリアムズの有名な手法です。

ロングでもショートでもOKです。

○始値が前日の安値よりも安く始まり、前日の安値を上抜いたら買い。(ショートはこの逆になります)

これだけのシンプルな手法です。

タートルスープとウップスは同じロジックです。

タートルスープは過去20日安値(または高値)に設定した価格、ウップスは前日安値(または高値)を、タートルスープが高値更新をトリガーにウップスは安値の窓埋めをトリガーにしてますが根拠は同じです。

ウップスから派生されたマルチウップスという手法がありますのでこちらも紹介します。


マルチ・ウップス

○ウップスが前日安値を更新してすぐに窓を埋めるのに、過去X日間の安値を更新し窓を明けた時というフィルターをつけたもの。

このX日間安値を20日間に設定すれば、ほとんどタートルスープと同じものです。


これらの手法はサポートライン(ウップスは前日安値)を下抜いてブレイクしたのが、結局買い戻されてブレイクはダマシに終わったという動きを利用した戦略です。

根拠となるロジックは実はブレイクアウトと同じ現象なんです。

サポートラインを下抜いた、窓を明けた時、それまでショートで参入してきた市場参加者の慌てた買い戻し(つまりブレイク狙いのトレーダーの損切り)と、買い方のオーダーが重なって急反転した形です。

これに加え、少し前からロングポジションを持っていた者は安値更新のオーバーシュートでロスカットされ、急反転した価格を見てまた仕切りなおしのロングをすれば上昇に勢いをつけます。

タートルスープとウップスの特徴は逆張りであり、順張りでもある点です。

過去20日安値でもギャップアップでも、とにかく市場参加者の意外性をつき、反転売買させた動きが狙いの手法です。

キーとなるのは、下降トレンドに例えると、それまで安値を更新し、上値を切り下げてきたトレンドがある日「安値を更新し、すぐに反転し高値を突破する」(ウップスは窓を明けて安値を更新し安値に戻る)

このパターンはトレンドの転換となる可能性も秘めています。

そして、これがリバーサルパターンです。

この反転を狙ったリバーサル戦略は、その値動きがそれまで続いたトレンドのリトレイスメント(調整)か、トレンドの反転かは後になってみないと分かりません。

メジャートレンドの天井や底はほとんど掴める物ではありませんから値動きの継続は一時的なものと仮定しておくのがベストです。

利確の目標はそれまで続いていたトレンドのトレンドラインやレジスタンスライン、リトレイスメントポイントを参考に分割決済していくのが現実的です。

ここが仮にトレンド転換の底だとしても、WボトムやWトップなど天井や底で見られるパターンのように価格は押し目買いや戻り売りの圧力によりもう一度この水準まで戻ってくる可能性は高いからです。

そして、次もこの安値付近のポイントで反発し、前日高値を突破するリバーサルパターンとなれば、これを「2デイリバーサル」といいます。

逆を言えば、2デイリバーサルはロングでもショートでもチャンスのポイントです。

リバーサルに成功しても、リバーサルが失敗となりブレイクアウトが成功しても、どちらかにトレンドフォローを仕掛ける根拠が発生するからです。


どの手法にも言える事ですが、使い方によって全く使い物にならないものにも変わります。

優秀な手法とは失敗と分かるポイントがすぐに分かるものです。

良いトレードは失敗した時の損失が小さく済むものです。

例えばタートルスープでは、失敗が明白に分かるのがその日の安値です。

特にトレンドの転換時はセリングクライマックスと言われるようにボラティリティが大きくなるケースがあります。

成功した見返りは大きいがリスクも大きいものです。

これはウップスにもマルチウップスも同じ事が言えます。

エントリーポイントから安値までの距離次第で使っていい時と、見送るのがベストの時もあるでしょう。

大切なのは、許容できる損失を把握し、チャンスと思えるその時まで「待つ」事です。


Date: 2012.09.09 Category: 有効的トレード手法の考察 Comments (2) Trackbacks (0)

この記事へのコメント:

あっとないと

Date2012.09.10 (月) 11:30:48

ウップスはラリーの短期売買、タートルスープはリンダ・ラリーの短期売買で紹介されている手法ですね。
タートルズとは逆の手法だからタートルスープ。タートルズが怒り出しそうなネーミングが良いですよね。

葵ただひと

Date2012.09.10 (月) 20:40:52

あっとないとさん、こんばんは。

そうなんですよ、リンダとラリーの手法です。

このネーミングいいですよね。私この手法も名前も大好きで。タートルは間違いなく気分悪いでしょうけど(笑)

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