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トレードスタイル

上がると思ってエントリーしてみれば、下がりはじめたので損切りしたら、やっぱり上がった。

しかも大きく上昇して悔しい思いをした。

ポジションに含み益があったのにズルズルと反落。

勝ちトレードが負けトレードに変わった。

負けの金額は大きく、勝ちトレードの利益はいつも微々たるものばかり。

けっこう予測は当たっているのに取引履歴は敗北ばかり。

なぜか、価格は自分がエントリーしてから逆に動き、取引をやめた後日、予測通りに大きく動き出していた。

損切り貧乏から抜け出せない。

まぐれでもいいから、もう少しくらい勝ちが出ても良いはずなのに成績は敗北のトレードばかり。

勉強してきた手法を試しても勝てない。

もう、どうすれば勝てるようになるのか分からない。

私も経験していますので、この苦しみは非常によく分かります。

もし、アナタがこのような結果に悩んでいる場合、可能性の高い原因がありますので一緒に考えてみましょう。



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まず、それは自分が何をしようとしているのかハッキリしていないからです。

どんな手法を使っていますか?

その手法は何を根拠にしたものか把握していますか?

スキャルピング、デイトレ、スイングトレード、ポジショントレード。

自分がどのスタイルになっているのか、目標とスタイルが一致しているか考えてみましょう。

例えば自分がデイトレを行っている場合、上昇トレンドにあるチャートを日足で確認してみてください。

例え上昇しながらでも前日や前々日の価格と重なる価格が多く、明日は下落して元の水準近くまで下がり、ほどなくしてまた上昇していくパターンが多くあります。

相場の動きは上下波のような動きを見せます。

これを目にして本当は大きく勝てたかもしれない、予測は当たっていると思うのであれば、デイトレをしている自分のスタイルを錯覚しています。

いま例えた値動きは1日の値動きではありません。

数日間の値動きです。

デイトレなのに数日後の価格を見てやっぱり予想が当たったなんて錯覚を起こしてはいけません。

このくらいの上昇が来るのを狙っていたというのであれば、アナタのスタイルはデイトレではなく、スイングトレードです。

当然仕掛ける条件は変わってきます。

ここで有名な投機集団タートルの戦略を考えて見ます。

タートルの戦略は1つのトレードで大きな利益をとる事を目標とした「トレンドフォロー戦略」です。

手法自体は過去20日間の価格を更新した対象資産に狙いをつけるシンプルなもので、これに固定ボラティリティと呼ばれる資金管理戦略をくわえたものです。

トレンドフォロー戦略の性質として忘れてはいけない特質があります。

それは「勝率が低い事」です。

相場はほとんどがレンジ相場であり、大きなトレンドが発生するよりも一定の価格帯を行ったりきたりする事の方が多いものです。

上昇や下降が続けば一旦どこかで調整され、または値動きが反転する可能性があります。

しかし勝率が低くても手法が無効になるわけではありません。

その勝率の低さを補って、なお余りある大きな利益を確定する事が目標です。

トレンドフォロー戦略は2~3割程度の勝率と言われています。

つまり10回中7回はコテンパンに負けます。

この戦略を成功させるには次の条件が必要です。


1.損失を小さく抑える事

2.連敗に耐える資金管理を行う事

3.一貫して大きな利益を目標とする事


つまり連敗なんか既に考慮済みの戦略です。


あらためて本題に入りますが、自分の戦略はどんな戦略なのか?

マーケットでは価格に抵抗帯が存在し、ここで値動きが反転する可能性があります。

しかしそこを抜けると価格の更新が続く現象が起こり得る、つまりブレイクアウトが発生する事があります。

高値・安値のレジスタンスライン・サポートライン、一定期間のレンジをブレイクすれば大きくその方向に動き出す事を利用して利益を上げる。

これとは逆に、そのラインで反転する可能性があり、ブレイクがダマシに終わる事を期待したカウンタートレード戦略。

どの戦略も同じポイントを使用していますよね?

ただ向きが反対なだけです。

どちらが良い手法なのかではありません。

同じ手法を使っても、使う人間が変われば成績は変わります。

成功率が低いかわりに、いかに大きな利益をとれるかが目標にもかかわらず、勝率の低い戦略で小さく利益確定させてしまえば、一向に資金は増えません。

トレンドフォローよりも成功率が高い短期カウンタートレードでも、失敗するときも当然多々あります。

もし失敗したときにロスカットしなければトレンドに逆らい続け大きな痛手を受けます。

これを忘れて高すぎるから安すぎるから、あと少しで大きく反転してくれるかもしれない。

ストップの位置を下にずらし、翌日に持ち越し。

含み損を抱えたポジションでデイトレだったトレードがスイングトレードに変更。

勝つときは毎回デイトレとして小さく利確、損失が出たときは大きく損を伸ばすスイングトレード。


何が言いたいかというと、どちらの戦略にもマーケットの特質を利用し利益を得るための根拠があるものの、これを理解しないでコロコロと予定を変更し自分でその優位性を放棄してしまう事が問題です。


そして、もうひとつ重要な敗北の原因があります。

それはトレード回数そのものです。

相場は波のような動きをするため、短期売買は普通は負けて当たり前です。

トレード回数が多ければ多いほど損失を受ける機会が多くなります。

負ける事が多いのは単純にトレード回数が多いためです。

ATRについて考えてみましょう。


「ATR(アベレージトゥルーレンジ)」

TR(トゥルーレンジ・真の値幅)とは、次のうち値が最も大きいもので、ギャップの発生時も考慮した日の値幅のことです。

(1)今日の高値-今日の安値

(2)今日の高値-前日の終値

(3)今日の安値-前日の終値

ATR(アベレージトゥルーレンジ)とは、TR(トゥルーレンジ・真の値幅)の平均値で、要するに上の条件で定義したレンジ、平均的な1日の値幅の事です。


自分の目標とする利益額がデイトレで本当に1日で獲得できる目標額なのか?

1日で平均して価格が100動くならば、デイトレの利益の目標はそれ以下に設定すべきです。

100の利益を得るためには1日の安値と高値をほぼ正確に掴む事が目標になる事を意味します。

いや、最低100以上は欲しいと思うのであれば、期間をスイング以上に変更する必要があります。

価格は既に100上げているにも拘わらず、これに飛びつき仕掛ければ一時的な下落に巻き込まれる可能性が高まります。

ATRが100ならば、その日はそこで上昇が止まる可能性が高いからです。

もちろん、あくまでも平均ですから、もっと大きく上昇する事もあるでしょう。

しかし問題はその頻度です。

1年に1回あるかないかの頻度や、月に1回あるかないかの大きな値動きを毎日毎日期待していたのでは、当然その頻度しか成功しない事になります。


ATRを正確に出さなくてもローソクの日足をみてください。

何も考えずデイトレすれば、釈迦の手のひらで踊らされてる事が分かるでしょうか。

日中で上下100動くのに損切り10で行えば高い確率でロスカットになります。

闇雲にエントリーすれば損切り貧乏になる事は別に不思議ではないんです。

直近の少しの値動きに振り回される。

ニュースのテロップに先入観を植え付けられ振り回される。

エントリーの機会を逃したくないためいつも中途半端な位置で仕掛けている。

微妙な相場環境でもすぐにエントリーしてしまう。

複数の時間枠を見てください。

5~15分の短い時間足だけで見るとどうしても小さな値動きに振り回されます。

週足の長いスパンで見た価格の方向性、日足で見た前回高値・安値などの転換線。

60分足で見た価格の方向性と一定時間のレンジ。

複数の時間枠を見ると状況がまた変わって見えてきます。

デイトレからスイングにケースバイケースで変更したい。

それはそれで1つのスタイルです。

小さなロスカットの幅で大きく狙いたい。

もちろん、それが理想で、そうあるべきです。

そうしたいのならば、そうなる工夫が必要です。

価格は現在800で、近いうちに1000まで上昇するだろうと予測して、その予測が的中したとします。

しかし、それまでの間に価格が400まで下がった経緯があったのであれば、その予測でトレードして、はたして利益になったのか?

自分の狙いをつけている価格の値動きはいったいどんな動きを期待しているのか?

トレンドには長期的・大きな方向のプライマリートレンドから、中期的な方向性のトレンド、もっと小さなスイングと呼ばれる値動きがあります。

タートルの使用する過去20日間の価格更新で例えます。

20日間の価格を更新するというのは、既にその方向性に動いています。

しかしタートルが狙いをつけていたのは、もっと大きな動きです。

自分は何をしたいのか?

何を狙っているのか?

その性質に見合う「現実的」な利益の目標は?

リスクリワードの比率は?

それに見合う取引期間は?

自分の手法はマーケットのどんな性質を利用したものなのか?

どれが良いかの正確な答えはありません。

トータルで利益が出せれば、それが正解です。

大切なのは自分が何をしたくて、実際に何をしているのかキチンと理解しておく事です。



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Date: 2012.08.26 Category: トレード戦略の実践 Comments (8) Trackbacks (0)

この記事へのコメント:

dragoncoo

Date2012.08.27 (月) 21:16:56

どうもです。

来月からトレードスタイルに変化が必要になる自分にとってはとてもためになるお話です。

自分が何をしたいのか

予定通りできたのか

利益が上がっているのか

これらのことをしっかり考えて来月に臨みたいと思っています。

葵ただひと

Date2012.08.27 (月) 22:24:05

dragoncooさん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

そうですよね、来月から環境の変化があるdragoncooさんはトレードスタイルにも変化がありますよね。

その変化がなお大きな成功につながりますよう応援しています。

かち

Date2012.09.11 (火) 18:42:46

トレード手法はつまるところ、うねり取りですか?株で儲けたかったらうねり取りとペアトレードしかないと思う。

葵ただひと

Date2012.09.11 (火) 21:20:00

かちさん、コメントありがとうございます。

私が実際に使用している手法ですか?

基本的にはライントレードです。

私の勉強不足でうねり取りは分からないのですが、建玉に工夫をする技術は下手な手法なんかよりも本当に有効で現実的だと思います。

かちさんはうねり取りとペアトレードだけが信頼できるとおもっているように、人それぞれ自分で検証し信頼して使用しているものがあります。

もし興味と時間があれば、あまり食わず嫌いしないでいろいろ検証してみると新しい発見がありますよ。

うたかた

Date2012.09.15 (土) 14:29:48

始めまして「うたかた」です。

昨年11月資産を80%失ってただいま再起を期して奮戦中です。

勝とうとして上昇・下降に傾けるから負けることに気がつきました。
傾けなければ負けない。しかし傾けなければ勝てない。

両建てについて考察お願いできないでしょうか。

葵ただひと

Date2012.09.15 (土) 22:59:50

はじめまして、うたかたさん。

こうして記事のリクエストしていただけると嬉しい限りです。

ただ、せっかくなのですが、うたかたさんの求める両建てについては、残念ながら私では説明する事ができません。

私はデイトレのポジションとスイング以上のポジションが結果的に両建てになる時もありますが、それは全く別のトレードとしていますので、基本的にうたかたさんの言う傾けるトレードをしています。

ただし、これは両建てを否定するわけではなく、私が見つけた答えはポジションを小分けして行う分割売買だったので、単純に私に両建てについての知識がないだけです。

分割売買のメリットについてはトレード戦略の実践カテゴリにある「損失を小さくし利益を伸ばす方法」の記事に少し書いてあります。

相関性のあるペアが一時的に乖離した時の収縮を狙ったペアトレード戦略、相関性の無いファンダメンタルズ的分析で上昇するポジションと下落するポジションの両建てを行いマーケット全体の下落に備えるロングショート戦略などもありますが、大量の資金が必要な場合と、買いと売りの資金配分の計算が結構難しく個人の方で失敗しているケースをよく見かけました。

うたかたさんの探している両建ての知識はオプションの戦略や、サヤ取り、つなぎ売買と呼ばれる建玉の操作方法で見つかると思います。

私よりも相互リンクさせていただいている、「Tansney Gohnの投資ブログ」の管理人Tansney Gohnさんや「ぬきちの日記」の管理人ぬきちさんが、この分野に秀でています。

お二方のブログで何か参考になる記事が見つかると思いますのでオススメします。

http://tansneygohn.blog99.fc2.com/

http://poiuy00.blog63.fc2.com/

両建てするにしても、しないにしても、ダウ理論のトレンドの定義やレジスタンスライン・サポートラインなどの抵抗帯の重要性、複数時間枠ごとのレンジを抜けた方向性、リトレイスメント、これらは必ず役に立ちますので是非調べて検証してみてください。

あまり力になれなくて残念ですが、うたかたさんの求める答えが早く見つかりますよう応援しています。

うたかた

Date2012.09.16 (日) 14:14:40

丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。
まだ今年になってから取り組み始めたテーマなので早速検討させていただきます。

どうもありがとうございました。

葵ただひと

Date2012.09.17 (月) 20:51:29

うたかたさん、わざわざありがとうございます。

検証頑張ってください。必ず何か見つかると思います。


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