スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
Date: --.--.-- Category: スポンサー広告

トレーディングエッジ

トレードは同じ手法で売買したとしても、勝つときもあれば負けるときもあります。

この当たり前の事を、多くのトレーダーは理解していません。

まさか自分の手法は勝率90%だ、100%だなどいいませんよね?(笑)

マーケットでは何が起こるか分かりません。

突発的な出来事が起こり、今までの相場環境が一気に変化する事は珍しくもありません。

いくら有効的な手法を使っているからといって、たまたま連続して失敗するということは当然あって、1回1回の取引結果はランダムであり、結果はどうなるか分かりません。

そこで考えるのが、そのトレードのエッジ(優位性)です。



人気ブログランキングへ
 

コイン投げの裏か表か?これはどちらも50%で、結果はランダムです。

表を予想して裏が出ても、別に不思議でもないし、自分が悪いわけではありません。

しかし、トレードにおいては、どうでしょう。

1度の結果に一喜一憂したり、そのトレードに執着してロスカットしないなど、多くの人間が値動きに振り回されています。

個々のトレードの結果はランダムですが、トレードは、継続的に何度も取引を続け、トータルで利益を出すものです。

つまり、1回1回の結果で一喜一憂するのではなく、その手法を続けていけば最終的に利益が出るか?

最終的に利益が出るのであれば、それは「エッジ(優位性)」のある手法という事になります。


コイン投げで例えるなら

○表または裏のどちらかが偏って出やすいコインを探す事

○勝率は50%でも勝ったときの利益のほうが大きい


取引を続ければ、最終的に優位性があるかどうか、つまり、自分の手法・戦略にエッジがあるかどうかが重要になってきます。

実際に目の前のトレード結果を気にしないという事は難しいでしょうが、トータルで利益が出る戦略なら、信じて継続することが大切ということになります。

本題に入りますが、短期売買のトレードに本来の意味での「エッジ」はありません。

自分の手法・戦略を検証しても過去の結果でプラスにできても今後どうなるかは分かりません。

しかし、それでも信じて戦略を組み立てるしかありません。

マーケットには値動きの法則があります。

マーケットには「トレンド」が発生する事があり、価格には抵抗帯があります。

0のつくキリの良い数値、一定期間の高値・安値の価格帯は、たいてい一気に超える事はできずに価格は値動きが鈍るか反転する。

これを知っているだけで相場に勝つ事はできませんが、知らない人間よりは、ほんの僅かにですが有利な戦略を立てる事ができます。


これらの抵抗帯が重なった時にさらに抵抗力は高まる。

これも知っていると知らないとではかなり違います。

マルチタイムフレーム分析をしていれば日足レベル以上での強い抵抗帯を探す事ができます。

これは知らない人間よりも知っている人間のほうが明らかに有利です。

いつも5分足チャートしか見ていない人間は価格の一時的な値動きに右往左往するでしょう。

これらの抵抗帯を超えると、その方向にトレンドが発生する可能性がある。

これも知らない人間より、知っている人間の方が少し有利な戦略が組み立てられます。

価格が大きく動いても、どこかで調整となる一時的な反転・停滞があります。

このリトレイス局面を知っている人間はここをトレードチャンスとみなしますが、知らない人間は利益確定を急いだり、ロスカットを遅らせます。

トレードはほんの少しでも勝つ確率を高めるために、これら有利になる「根拠」を積み重ねる計画を行います。


しかし、一つ一つの根拠は知っていても思ったほどの効果はありませんし、これらは「根拠」であり「エッジ」にはなりません。

果たしてその手法や戦略にエッジは効いているのでしょうか?

それは誰にも分かりません。

しかし、その手法や戦略を活かせるか活かせないか?

エッジになる可能性のある大切な要素があります。


例えば「損切り」と「下手なナンピン」について考えてみます。

実はトレードでは損切りまでの幅が小さいほど勝率は低くなってしまいます。

では損切りしないでナンピンすれば勝てるようになるか?

答えはNOです。

なぜならマーケットにはコイン投げとは違い「トレンド」があるからです。

下手なナンピンはダブルアップやマーチンゲールという考えと同じです。

たしかに勝率は上がりますが、勝率を上げる代償として負けたときの損失を大きくしているに過ぎません。

コイン投げではたしかに勝率が上がりますが、トレンドの発生するマーケットではコイン投げほど勝率はあがりません。

損切りしない、下手なナンピンを繰り返す。

これは結果としてトレンドに逆らい続ける可能性になります。

勝率が思ったほど上がらないのにリスクを大きくするのは・・・意味がありませんよね?

あまりに小さな損切りでは損切り貧乏になりますが、ロスカットまでの幅を一定価格の幅以上大きくしても無意味になります。

この一定価格の幅、つまり金銭感覚のような尺度です。

これを身に付けてください。

これこそトレードにおいて「エッジ」と呼んでいいかもしれません。

手法の勝率は曖昧なものです。

なぜなら、損切りはいくらにするか?利益確定はどこにするか?

この変数を変えただけで勝率は大きく変わるからです。

日経平均が1日で100円動いた。これは大きいですか?平均的ですか?

ドル円が1時間で40銭動いた。これは小さいですか?平均的ですか?

では10分はどのくらい動きますか?

抵抗帯での反発は平均どのくらいですか?

ブレイクしたらどういう動きになりますか?

それがダマシに終わっても、どのくらい上抜けしますか?

価格が大きく動いても、どこかで調整となる反発があります。

この調整水準はどのくらいの価格までくるのか?

トレードでは価格の上下を予測する必要はありません。

ブレイクするとしたら「いつ」「どこ」で仕掛け、「どこ」で見切るのが有利か?

カウンターを仕掛けるなら「いつ」「どこ」で仕掛け、「どこ」で見切るのか有利か?

価格の上下を予測するよりもよりもココが大切です。

株ならたくさんの銘柄、FXなら複数の通貨ペアがありますが、この値幅の金銭感覚や値動きのクセを研究してください。

この値幅は時期とともに変化があり、検証は大変ですが、それでも頑張ってください。

そこから自分の最も得意なもの、つまり尺度が養われたものを選択してください。

同じ手法・戦略を使ってもこの「尺度」があるとないでは結果は大きく変わるはずです。

関連記事

リトレイスメント

トレードプランの選択

価格の抵抗帯
Date: 2012.07.01 Category: トレード戦略の実践 Comments (6) Trackbacks (1)

この記事へのコメント:

Kapok

Date2012.07.01 (日) 22:23:22

資産運用は、経験と共に蓄積される「知識」が投資判断の材料となる事が少なくない気がしますね。退場しないように頑張って経験値を積み重ねていきたいものです。

葵ただひと

Date2012.07.01 (日) 23:23:06

たしかに、経験と共に蓄積される「知識」は投資判断の材料となりますよね。

正しい知識が身につけばいいのですが、人によって遠回りしたり、近道を見つけたり・・・

kapokさんは、まず退場しませんよ。

そういえばkapokさんのリバランス戦法はまさにエッジのある戦略ですね。

その高い数学知識はこれからも資産運用に貢献してくれるはずです。

あっとないと

Date2012.07.02 (月) 08:39:43

エッジを得る為にはまず検証ありきですよね。

私も複数時間軸で相場を見ながら、どこでエントリーしてどこで手仕舞うのか?ということを考えながらずーっと検証してました。

今はMT4のstrategy tester でいくらでも過去チャートの値動きがリアルタイムの様に見れますから検証も効率的で、良い時代だと思います。

あと、個人的にはナンピン、マーチンは絶対NGの手法です。損切した方が精神的に全然楽ですから。

葵ただひと

Date2012.07.02 (月) 19:47:14

検証はホントに大切ですよね。

あっとないとさんは性格的にその辺の努力を惜しまないタイプそうなので、検証は人一倍やっているとは思っていました。

ナンピンは絶対NG、あっとないとさんはたしか記事にも書かれていましたよね。

たしかに損切りした方が全然楽です(笑)

私はLot分割で仕掛けポイントを分割エントリーする計画的なナンピンはアリと考えています。もちろん損切りポイントを設けての話で、倍増型の下手なナンピンはあっとないとさんと同じく絶対NGです。

それと、リンクありがとうございます。

実は以前から相互リンクお願いしようとしていましたので大変嬉しく思っています。

私も早速貼らせていただきました。

今後ともよろしくお願い致します。

あっとないと

Date2012.07.02 (月) 20:58:35

いつもコメントを頂いているのにリンク貼ってない!?と思って慌ててリンクさせていただきました。

私も、葵ただひとさんの言われる計画的なナンピンでしたらルールに組み込んでも大丈夫だと思います。

後は性格の問題ですからね。

こちらこそよろしくお願いします。

葵ただひと

Date2012.07.02 (月) 21:54:02

私も慌ててリンクさせていただきました(笑)

性格の問題もありますよね。

一長一短があり、これで勝てるようになる技法とかではないんで。

ありがとうございます。

ブログちょくちょく遊びに行かせてもらいますね。

管理人のみ通知 :

トラックバック:


>>まとめtyaiました【トレーディングエッジ】 from まとめwoネタ速neo
トレードは同じ手法で売買したとしても、勝つときもあれば負けるときもあります。この当たり前の事を、多くのトレーダーは理解していません。まさか自分の手法は勝率90%だ、100%だ >READ

2012.07.01

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。