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移動平均線パーフェクトオーダー

今回は移動平均線を使ったトレンドフォロー戦略を紹介します。

移動平均線を使ったテクニカル分析は「グランビルの法則」が有名ですが

なかでも「ゴールデンクロス」「デッドクロス」が有名です。

ゴールデンクロスが成功したチャート画像を見ると、非常に綺麗な上昇をしていますが、実際には短期線が長期線にクロスした後すぐに下落し、デッドクロスを描いたり、

しまいには長期線と重なりダラダラした値動きを見せ「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」が短期間で頻繁に交互します。

つまり、一時的な値動きで描画されてしまい、ダマシも非常に多く、信頼できるトレードができません。

これは私見ですがそもそも「ゴールデンクロス」や「デッドクロス」は日足のチャートからみる中長期の視野からは有効になる根拠がありますが、デイトレなどの短期トレードには向いていません。

「トレンドフォロー戦略」は本来、中長期にこそ威力を発揮し、戦略の根拠もまた中長期だからこそ意味があります。

「ファンダメンタル的な判断の時差」「継続した価格の方向性が人の心理に与える影響」これがトレンドフォローの戦略的根拠であり、これらは短期では結果が出ません。

過去記事の「ゴールデンクロスの蜃気楼」と「トレンドフォロー戦略」に記載したとおりです。

今回紹介する「移動平均線パーフェクトオーダー」もまた中長期戦略です。
 

パーフェクトオーダー(完璧な順序)とは短・中・長期の複数の移動平均線が「同方向」に順序通りに並ぶ事です。


例えば上昇トレンドにある場合、10日移動平均線が20日移動平均線よりも高い位置にあり、20日移動平均線は50日移動平均線よりも高く、50日は100日移動平均線よりも、100日移動平均線は200日移動平均線よりもよりも高い価格水準にある状況です。


この移動平均線の並びが形成された時にエントリーする手法が「移動平均線パーフェクトオーダー」です。

以下が具体例です。



「移動平均線パーフェクトオーダー」

○ローソク足は日足を使う

○10・20・50・100・200日の5本の単純移動平均線(SMA)を使用する。

○一連の移動平均線が「同じ方向の向きに」「順序通り」に並ぶ

○DMIのADXが20以上に上昇している

○サインがでてからローソク足を5本分後にエントリーする(パーフェクトオーダーの持続力を確認)

○損切りは形成された日の安値(ロングの場合)または高値(ショートの場合)

○移動平均線の順序が崩れたら手仕舞いをする



気付いた人もいるかもしれませんが、この手法は移動平均線の「ゴールデンクロス」や「デッドクロス」よりも、もっと後の段階に形成されるものです。

つまり、かなり出遅れのサインです。

ゴールデンクロスよりも出遅れて本当に有効かと不安に思う方もいるかもしれませんが、比較にできないくらいパーフェクトオーダーの方が優秀です。


5本の移動平均線の「向き」「方向」「位置」これらが全て一致するには、ゴールデンクロスのように一時的な値動きだけではまず形成されません。


パーフェクトオーダーが形成されるのは、同方向に値動きが持続した証拠であり、強力なトレンド相場だけに現れるものです。


「マルチタイムフレーム分析」で紹介したとおり、中長期的な上昇トレンド中には結果的に短期にも同方向の値動きの圧力が強くなり本来のトレンドはそう簡単には崩れません。


これは極端に大雑把な話ですがトレンドの転換は1度しかありません。

トレンドに逆らった取引はあまりするものではないと言われる理由はここにあります。

中長期にジワジワと値を上げ、下値を切り上げ固めていく、このような地味に上昇する値動きがエントリー価値のある本当に強いトレンドです。

大きなボラティリティで乱高下しながらのトレンドは、例え一時的に大きな上昇をしていても、いつ転換するか分からない信頼のできないトレンドでこれにエントリーしてはいけません。


トレンドフォローの戦略的根拠は「値動きの持続」そのものにあります。


パーフェクトオーダーはトレンドフォローの戦略的根拠に合致しています。


ただし、パーフェクトオーダーが形成された時は強力なトレンド環境と判断でき、信頼できると評価できますが、出現頻度が非常に少なく、この手法には仕掛け・手仕舞いポイントを明確に「即座」に判断できないという大きな欠点があります。


つまり、残念ながらトレード手法と呼ぶには「未完成」の手法です。

しかし、「仕掛け」「手仕舞い」のルールを明確に備える事ができれば、大きな利益を狙える魅力がありますので、興味がある方はぜひ改良し検証をしてみてください。


また、この手法を使わずとも、ポジションに含み益があり、利益確定を考えているとき、もし「移動平均線パーフェクトオーダー」が出現した場合は、まだトレンドが持続する可能性が高いので、利益確定は焦らずにじっくり待ってみるとの判断もできます。

なので実際には手法というよりも「トレンド分析」の1つとして役に立つでしょう。

参考図書
Date: 2012.04.30 Category: 有効的トレード手法の考察 Comments (8) Trackbacks (1)

この記事へのコメント:

ぬきち

Date2012.05.03 (木) 01:26:37

はじめまして
投資の手法について、勉強をさせていただきたいと願っています。
それで、ひとつお願いがありますが、
ご訪問しやすいので、私のブログにリンクを貼らせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか?
もしご都合が悪いようでしたら、お手数ですが、ブログのコメント欄にひとこと、その旨をお知らせください。
ただちにリンク貼りの作業を止めるか、取り外しをさせていただきます。

葵ただひと

Date2012.05.03 (木) 02:25:07

ぬきちさん、はじめまして。

都合が悪いなんてとんでもない、こちらこそヨロシクお願い致します。

私の方が早速貼らせていただきました(笑)

-

Date2014.04.30 (水) 08:49:45

つかえてないだけ笑

ゴミ乙w

Date2014.05.16 (金) 05:56:11

ゴミはしね
お前が昇華できてねえだけw
未完成なのはお前だゴミ笑
ド低脳負け組み乙ww
のうがきばっかのへタレ負け組なんか需要ねえからうまってろ笑
ご愁傷様笑

葵ただひと

Date2014.06.02 (月) 21:11:49

> つかえてないだけ笑

コメントありがとうございます。

そう、私がつかえてないだけです。

なのでパーフェクトオーダーを否定するつもりもありませんし、むしろその考え方を認めているので

だから記事に書いているのです。

葵ただひと

Date2014.06.02 (月) 21:30:51

すごい名前ですねw

パーフェクトオーダーで私が昇華できてないのは記事に書いているつもりですが

どうせ意味もよく分かっていないのでしょう。

近年の相場ではトレンドフォローで勝つにはそれ相応の努力が必要です。

まあ、あなたにそんな努力をしているとは思えませんが。

話は変わりますが私は性格悪くて執念深いですよ。

あなたのコメント非常に不愉快です。

大好きな艦コレでもやっていなさい。

通りすがり

Date2014.08.12 (火) 12:10:39

ブログ主自身がブログの空気悪くしてどうするんですか
そういうコメントはさっさと消してスルーするのが一番ですよ

葵ただひと

Date2015.10.03 (土) 16:51:37

通りすがりさんへ
返信が遅れて大変申し訳ありません。

そうですよね、このとき私がどうかしていました(汗)
ご指摘ありがとうございます。

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2012.05.12

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