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損失を小さく利益を伸ばす方法

「損は切って利は伸ばせ」

これは半分本当で半分ウソです。

これを言葉通り行うと必ず資金は底をつきます。

これは相場の波のような動きが原因です。

ほとんどの人間が価格のトレンドを見出そうと考えていますが、実際の相場は素直な一方向には動きません。

上昇トレンドの最中にも小さな下落があり、価格が行き止まり、急に大きく下落したかと思えばまた上昇する。

下降トレンドに入ったと思わせ、いざ下落するかと思えば急に反発し、急上昇してしばらくすると本当に下降トレンドに入る。

小さな損切りは、かなりの確率で注文に引っかかり、損失を小さくしようとする行為が皮肉にも損失の積み重ねで大きな損失に変えてしまいます。

利益を大きく伸ばそうとすれば価格は反転し損失に変わります。

気がつけば全ての取引が敗北に終わるでしょう。

もちろん、損は切って利は伸ばさないといけません。

ではどうすれば良いのでしょうか?

これにはいくつかの工夫が必要になります・・・・
 

○「分割決済」

ポジションに利益がのったらある程度の枚数は分割して利益確定をさせ、残りの枚数はポジションの建値にストップ注文を置き、更に利益を追求させます。

これにより、利益を途中で確保しながら、残ったポジションはリスクがゼロで大きな利益を期待できます。

最初に分割する利益確定のタイミングは少なくともトレードする際に背負ったリスク分を超える価格で決済してください。


曖昧な表現になりますが「さあ!すごい上昇だ!これからどんどん上がるぞ!」と思わせるような勢いの値動きを見せたらそこで利益確定させると良い結果になります。

たいていはそこで調整局面になり、更なる上昇にも少し時間がかかり、下手すると反転します。

○「トレーリングストップ注文」

トレーリングストップ注文はポジションに利益が乗ったら、含み益と共にストップ注文をずらしていき、ある程度の利益を確保しながらも、更なる利益を伸ばす少し欲張りでわがままな注文です。

これを成功させる鍵は価格の調整ノイズよりも下にストップを置く事です。

あまりに欲張って浅いストップで利益を守ろうとすると、すぐにストップ注文がかかってしまうので注意してください。


調整ノイズと言っても相場時期によってボラティリティも違いますので、これを見極めるのは非常に困難ですが、それでもトレーリングストップは利益を確保しながらも、大きな利益を追求できる素晴らしいメリットがありますので調整ノイズは諦めずに検証してみてください。

「分割エントリー」

一回のトレードに予定のポジション数いきなり全てをとるのではなく、数回に分けてトレードするとチャンスが広がり損失を小さくする事ができます。

稀代の相場師と言われるジェシー・リバモアも分割エントリーでした。

彼のトレード戦略はブレイクアウトとトレンドフォロー戦略です。

最初のエントリーに「試し玉」と呼ばれる様子見で分割した小さいポジションをとり、利益が乗ってきたらポジションを増やしていく「ピラミッディング(増し玉)」を使う手法を好んで使っています。


この手法の長所はトレンドフォローが成功した時に利益を伸ばし、最初のエントリーに失敗しても小さな損失で済む所です。

使用する場合は、個々のポジションは別個に管理し、別個にロスカットします。

つまり別個のトレードとしてリスクを限定させ、ポジションサイズは分割して行うので、増し玉しても1回トレードした時よりも損失を限定させ、利益を伸ばせます。

欠点はトレンドが中途半端な所で反転した場合、途中で増し玉した分を損切りさせ今までの含み益が減少する事と、最初から分割しない場合のほうが利益が大きいところです。

結果的には分割決済とトレーリングストップ注文を同時に行った方が良いと思われそうですが、この手法は最初のエントリーに失敗しても損失が小さくできるので、前述の手法にも決して劣る事のないメリットを持つ手法です。


もう一つの分割エントリーが「ナンピン」です。

相場の格言では「下手なナンピンすかんぴん」や大ケガのもとと言われますが、ナンピンはこの格言で大きく誤解されています。

ナンピンには「上手なナンピン」があります。

下手なナンピンはロスカットしないで、ポジションを追加する暴走行為ですが、上手なナンピンは最初から「予定のポジションを分割」して行い、失敗のポイントでは「キッチリと損切り」します。


増し玉やナンピンが危険と言われているのは、無計画にポジションを「倍増」させる行為と勘違いされているからであって、これらの正しい使い方は全くの逆で「分割」です。

例えば積み立てによるドルコスト平均法はナンピン・増し玉と同じ行為です。

これらは価格ノイズが大きく、タイミングをとるのが難しいが、エントリー価値が非常に高いと判断できる場合に使用し、最初は予定よりも小さなポジションでリスクを限定させ、建値を平均化させながらエントリーチャンスを広げる為に行うものです。

決して損切りしないとか、失敗したトレードに資金を追加するという事ではないのです。

○「仕掛けのタイミング」

損切りは小さくする。

これは当たり前ですが、じゃあどのくらいにするか?これが大きな問題です。

あまりに浅い損切りは簡単にひっかかり、結果的に大きな損失になります。

これを解決する方法は「仕掛け」にかかっています。

損切りを小さくする方法は仕掛けるタイミングを待つ事です。

損切りは相場でこの値がついたら明らかに自分の目論見と違ってくるポイントにする事です。

自己都合の損切りをマーケットは気にしてくれません。

現在価格がそのポイントよりもかなり離れていた場合、まだポジションを持つべきではありません。

現在価格が下がれば、ロスカットポイントは小さくできます。

つまり価格の上下を予測する事よりも「仕掛けるタイミング」で勝負は半分決まります。

チャートを長期的な視野で確認してください。

相場というものは、ほとんどがレンジ相場であり、例えトレンド相場でも毎日上昇と下降を繰り返し調整されています。

例えば上昇トレンドにあるチャートを長期的な日足で確認してみてください。

上昇しながらでも前日や前々日の価格と重なる価格が多く、いったん下落して元の水準近くまで下がり、また上昇していくパターンが多いと思います。


価格が勢いよく動き出し、これからも価格が上昇すると予測しても、落ち着いて待ってください。

長期視野での価格の転換点、日足でのチャネルライン、フィボナッチ級数の支持線、0のつくキリの良い数値など、相場には頑強な抵抗帯が所々に存在し、必ず自分の有利な仕掛け水準まで戻ってくれます。

損切りはすればいいものではなく、相場の分岐点となるポイントを推測し、仕掛けるタイミングを工夫して小さくしてください。

有利な所でエントリーできれば、それだけ勝率も高く損切りも小さくできます。

トレードのほとんどの作業は「待つ」事です。

「待つ」ことが「勝つ」ことにつながります。

待ってリスクを小さくし、待って利益を伸ばしてください。

参考図書


Date: 2012.04.15 Category: 資金管理法 Comments (4) Trackbacks (1)

この記事へのコメント:

たろう

Date2012.07.16 (月) 14:41:21

葵ただひと さん

どうも始めまして。

分割エントリーの有効性について調べてまして、色々サイトを調べていて、こちらのサイトに行き着いたのですが、

内容めちゃくちゃすごいですね。

過去記事とかも全部目を通させて頂いて、何べんも読み返させて頂いたのですが、

これは本当にすごい。と思って読ませて頂きました。

ここまで深い相場認識を得る為に、そうとう勉強されて、そうとうトレードと向かい合って来られたのだろうなというのが、

ものすごくひしひしと感じました。

そっこうブックマーク登録させて頂き、
週一回の更新すごく楽しみにさせて頂いております。

本当に勉強になる記事、どうもありがとうございます。

葵ただひと

Date2012.07.16 (月) 18:00:05

はじめまして、たろうさん。

記事の更新には毎週時間をかけているので、かなりキツイ時もあるのですが、こうして嬉しいコメントをいただくと、すごく励みになります。

分割エントリーには、損益の計算が面倒になるなどの短所もありますが、対象銘柄・通貨ペアのボラティリティの相性をトレード戦略と組み合わせて考えれば、有利な戦略を練る事ができます。

分割エントリーは、その人のスタイル次第ですが、分割決済は短期売買に必須といえる程に重要で、1トレード1エンドで終わらせるのではなく、例え小さくなっても途中の利益確定をしながら残ったポジションで利益を伸ばす事がトレードで重要です。(この途中の利益が後々になって必ず活きてきます)

ブックマークまでしていただき、ありがとうございました。これからも更新頑張っていきます!

たろう

Date2012.07.20 (金) 02:08:17

葵ただひとさん

コメントどうもありがとうございました^^

直接コメ頂けてものすごく嬉しいです。
どうもありがとうございます。

あと、分割エントリーについてのヒントと分割決済の重要性について、

アドバイス頂き、とてもありがとうございました。

私自身が、分割エントリーに興味を持ったのが、メンタル面の負担について少しでも軽減できたらという思いと、

ロット調節(資金管理の調節)によって、
少しでも相場に優位性を見出すことが出来たら、違う言い方をすれば、

分割エントリー、分割決済などのロット調節、資金管理調節によって、

少しでも優位性を見出せたなら、(手法以外に資金管理戦略)によって勝つことが出来たら、という思いで、

それで色々と調べていた経緯がありまして、

だからこそ、資金管理の記事に書かれていました、『資金管理が大事』だというお話と、

そして今回の分割エントリーから、分割決済までの一通りの見識について、

すごく勉強になりましたので、
なので直接コメ頂けて本当にありがたかったです。

一つの記事に相当な労力と時間こめられているのだろうなというのは、文章を見させて頂いて、容易に想像できましたし、

だからこそ、その一つ一つの記事に存在する、本当に研ぎ澄まされた集約された情報など、すごく勉強になります。

ブログ更新されるの大変かと思いますが、記事今後もとても楽しみにさせて頂きます。

どうもありがとうございました。

葵ただひと

Date2012.07.20 (金) 21:47:02

たろうさん、こんばんは。

そういう経緯があったんですか。

資金管理は手法よりも大事ですから、その努力は必ず報われますよ。

こちらこそ、ありがとうございました。

お互い頑張っていきましょうね。

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2012.05.12

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