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カウンタートレード戦略

カウンタートレード戦略とは上昇時には売り、下落時に買いを行う、つまり逆張りのトレードです。

トレンドフォロー戦略は中長期に使用して威力を発揮する戦略に対し、このカウンタートレード戦略は基本的に短時間で決着がつくトレードです。・・・・・
 


よく聞く話が、順張りよりも逆張りの方が成功すると利益が大きいなんて話がありますが

あれは大きな間違いです。

この話は天井や底をとらえる事を前提にした夢物語の話で、現実のトレードでは天井や底は掴もうと考えない事です。

高すぎるから、安すぎるからなどの自己の価値観で逆張りするのは

落ちるナイフを素手で掴むようなものです。


カウンタートレード戦略は「一時的」な抵抗帯の反発を差益に変える事を目的にしたトレード戦略です。

よって、原則的にはそこまで大きな利益を狙いません。

「一時的」な反発が根拠だからです。

価格が上昇する中、ある価格で上昇が跳ね返されるポイント「抵抗帯」があります。



抵抗帯とは価格の「高値」、「安値」、「0のつくキリの良い数値」、「トレンドライン(チャネルライン)」、「移動平均線の中長期線」、「フィボナッチ級数を使用した支持線」など価格が一時的に転換する可能性があるポイントの事です。

このポイント付近には他者の手仕舞い注文があるため、価格が停滞または反発します。

カウンタートレード戦略はあらかじめそのポイントに狙いをつけエントリーします。


まずはカウンターのメリットをあげます。

○トレンドフォロー戦略よりも使う機会が圧倒的に多い。

○トレンドフォロー戦略よりもエントリーの判断が容易

○ブレイク戦略よりも成功率が高い

○他の戦略に移行できるなどの応用がきく

○短時間で勝利できる

相場は一方向の強いトレンドが発生するよりも一定の価格帯をいったり来たりするレンジ相場

が多いため、トレンドフォロー戦略は使う機会が少ないトレード戦略です。


日中でも価格には流れがあり、小さなトレンドは頻繁に発生しますが、マルチタイムフレーム分析を使い、週足や日足よく見てください。

大局的な視野からするとノイズのような小さな流れなのが分かります。

もちろん、その小さな流れが持続して、組み合わさって大きなトレンドになるわけですが、それだけでは大きなトレンドになるかは分かりません。

トレンドが発生するよりも一定の価格帯、つまりレンジ内に収まってしまう事が多いでしょう。


中長期のトレンドフォロー戦略を使用する場合、エントリー価値のあるトレンドはスタート時点でファンダメンタルズ的な「材料」が必要です。

その材料で大きな上昇を期待でき、マーケットのセンチメントを好転させ、どこまで持続するか推測・判断しなくてはいけません。


そして、トレンドフォロー戦略を行うには、決断力と強い精神力が必要です。


価格が既に上昇していく中でエントリーするのは他者より出遅れたスタートを意味します。

出遅れするほど高値掴みをする可能性が高くなるので、可能な限り早く分析判断し、エントリーを決断する必要があります。


しかし、強いトレンドとは現実問題なかなか発生しないもので、軽率なエントリー判断は資金を減らすだけです。

ポジションに利益が乗ったら次は利益を伸ばすためのポジションのホールド。

トレンドが転換したら利益が減る、価格上昇の勢いが弱くなってきたなど、利益確定を焦ってしまう一時的な値動きと、自分自身の心との闘いが始まります。


これに対しカウンター戦略はチャンスはいくらでもあり、判断は容易です。

カウンター戦略はファンダメンタルズ的な「材料」を必要としないからです。

むしろ「材料」が出ると困る戦略です。

短期戦略であるため利益確定も損切りも機械的な計算で行い、決着が早く着きます。

そのため、トレンドフォロー戦略よりも強い精神力を必要としません。


矛盾する事を言いますが、反発が強力で、ポジション方向にトレンドが出ると判断できた場合、そのまま中期トレンドフォロー戦略に移行する事ができます。

この場合はエントリー前からその事を計画しておく事です。

何の根拠もなく気分次第でコロコロ計画を変えるのは、勝率が低くなるだけです。


大事なのは相場に従う事です。

そのため、カウンター戦略のエントリーはできる限りトレンド方向に仕掛けるのが得策です。

うまくいけばエントリー前に計算した小さなリスクに対し、大きなリターンが得られます。

これが何の事か分かる人はたくさんいると思います。

「押し目買い」と「戻り売り」の事です。

長期的な視野からトレンド方向を確認、強い抵抗帯ポイントの予測をし、エントリーの方向性も慎重に考えてください。

次にデメリットです

○損切りしないと割に合わない大きな損失に変わる可能性を秘めている。

○相場環境の判断を誤り、トレンドの反対にカウンターを仕掛け続けると損失を繰り返す

○エントリーチャンスが多いため、軽率なエントリーが多くなり、損失の繰り返しで大きな損失になる危険性が潜んでいる


カウンター戦略を成功させる鍵は「ノイズの予測」とそれにたいする「リスク・リワードレシオ」です。

抵抗帯で反発すると言っても、ピンポイントで価格は転換しないのが普通です。

ある程度の抵抗帯を突破する動き、つまり誤差がでます。

ロスカットポイントはこのノイズよりも少しだけ上に置きます。

価格にノイズや誤差という言い方はおかしいのですが、この反転ポイントを一時的にどのくらいまで上抜けするか?

これを予測できて初めてこの戦略は成功します。


そのため、自分が今まで一番研究してきた対象資産を選ぶ事です。

株でも為替でも、銘柄や通貨ペアには独自のクセがあります。

日中の平均的な値幅や抵抗帯からの反発で過去どのくらいの動きを見せたか?どの抵抗帯が強いかを検証してください。

価格の抵抗帯はたくさんありますが、ほとんどがトレードする価値のないカウンターポイントです。

ノイズの誤差が反発よりも大きいならば、それは割に合わないトレードです。

どんなに自信があり勝率が高いと思ってもエントリーしてはいけません。

トレンドフォロー戦略と違い、判断は焦らなくても良いのです。

エントリーを見送ってもチャンスはいくらでもあり、それがこの戦略の一番の強みです。

未来を完全に予測する事はできませんが、それでもエントリーするときは、ある程度推測はするでしょう。

推測しないとエントリーできません。

チャートを分析し「過去」を見る事は絶対に必要な事です。

もう一つ大事な事があります。

「現在(いま)」を見る事です。

抵抗帯の強弱は時間によって変化します。

カウンター戦略で負けるのは、割りに合わないトレードを繰り返した時、弱い抵抗帯で強いモメンタムに逆らうエントリーを繰り返した時、相場が急変動した時、相場の力が圧縮し、均衡を崩した時です。



既に何度も価格が抵抗帯にトライして、また価格が抵抗帯に近づき、だんだんと下値が固まっている頃や、直近のチャートで明らかにレンジボックスが形成されている時、値幅が縮小してきた時はブレイクアウトが近づいている時期なので注意が必要です。

リスクよりもリターンのほうが大きいと予測できた強い反発ポイントで落ち着いてエントリーしてください。





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Date: 2012.04.08 Category: トレード戦略の基本 Comments (4) Trackbacks (0)

この記事へのコメント:

Tansney Gohn

Date2012.04.10 (火) 06:58:20

葵ただひとさん、おはようございます。

> 長期的な視野からトレンド方向を確認

ここが肝心なところでしょうね。
一時的にトレンドと逆に行ったときは戻る確率が高いでしょうから。

葵ただひと

Date2012.04.10 (火) 22:17:52

Tansney Gohn さん、こんばんは。

ホント、一度トレンドが出るとナカナカ粘り強いので逆にいっても一時的なものなんですよね。

短期トレードでも長期的な視野が大切なのでおっしゃるとおりです。


コメントありがとうございます。

ナホコ

Date2012.04.14 (土) 13:06:25

こんにちは♪
いつもお優しいコメントありがとうございます。
トレードから少し距離をおいちゃってますけど
「これで良いんだ!」って思わせてもらってます。
感謝感謝です♪

ちょっと忙しくなってきてしまったけど
また遊びに来ますね!

葵ただひと

Date2012.04.14 (土) 23:07:17

ナホコさん、こんばんは。

そう言っていただけると私も何だか嬉しいです。

ナホコさんは間違いなく正しい行動をしていますので、「これで良いんだ!」ってどんどん自信持ってください。

お仕事忙しそうですね。

落ち着いたら、また遊びにきてください。お待ちしています

体調にも気をつけて頑張ってください。

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