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魔術師の秘法

ラリー・ウィリアムズはアメリカの有名な投機家です。

1987年、実際にトレーダーが自己資金で12ヶ月売買して利益率を競うトレーディング・コンテストであるロビンスカップで優勝し、

1年間で1万1376%(113.76倍)の脅威的なリターンを出し優勝した伝説のチャンピオンです。

この記録は未だに破られていません。

彼は数多くのトレード手法を考案しており、「ウップス」、「スマッシュデイ」、などの手法の他にもテクニカル指標のウィリアムズ%R(W%R)を発案しています。
 


1997年のロビンスカップには彼の娘で、現在女優をしているミシェル・ウィリアムズが約1000%のリターンを出して優勝。

映画「マリリン7日間の恋」で主役を演じ、最近日本にも来た彼女は、実はロビンスカップのチャンピオンです。


ところで彼の有名な手法の一つである「ウップス」を検証した本があり、「ウップス」の勝率は以下の通りでした


買いルール:勝率51%

売りルール:勝率49%


私はこの数字は概ね正しい数値だと思います。

これはどの手法にも同じ事が言えます。

所詮は上がるか下がるかの二択です。

例えばテクニカル分析で有名なMACDという指標があります。

MACDを使い、勝つ人もいれば、負ける人も大勢います。


サインが出て闇雲にエントリーすれば、結果こうなるのは当然の事です。

トレードの勝率を上げる事は簡単ではなく、マーケットは自分の思い通りに動いてくれません。

しかしトレードの勝率を上げる方法は難しくもシンプルです。

それは負けるトレードを減らす事です。

なぜラリー・ウィリアムズは勝つ事ができるのでしょうか?

それは手法を発案した本人だからこそ、手法の根拠を熟知しており、どの相場でどの手法が機能するか判断ができるからです。

ジェラルド・アペルというMACDを使いこなす有名なトレーダーがいます。

彼は何故MACDを使い利益を上げる事ができたのでしょうか?

それはMACDを作ったのが彼だからです。

開発者だからこそ、MACDが機能しない環境がある事を誰よりも理解しているからです。

そしてジェラルド・アペルの前職は精神分析学者です。

マーケットは人の様々な思惑で動いてます。

手法の根拠を理解し、相場の環境を分析し、使いこなす事が大切です。

相場の環境を無視して、早く利益を欲しいがために自己都合でエントリーすると、どんな優れた手法も役に立たない道具になります。

そしてもう一つ、この世界では勝率=利益ではありません。

今までコツコツ勝っていたのに、大きなポジションを取り大きな負けをすると今までの勝利が全く意味のないものに変わります。

ラリー・ウィリアムズは著書の中に資金管理についてページを割いています。

つまり彼は手法を正しく使っても「負ける」事を熟知しています。

「手法の理解」・「環境分析」・「自己規律」

これらができて初めて手法は有効になります。

つまり 「正しく使いこなす」 これが魔術師の秘法です。

だからこそ、手法は分かりやすいシンプルなものが丁度いいのです。



※ラリー・ウィリアムズは資金管理に「ケリー基準」を利用した資金管理法「オプティマルf」を使用しているとされています。

私のブログでリンク設定してあるブログ「Kapok の資産運用」さんで「ケリー基準」を要約した記事があります。

ネットでも情報の少ない「ケリー基準」を要約してある大変貴重な記事になっています。

他にも資産運用に関する素晴らしい記事がたくさんあるブログなので是非参考にしてください。


Date: 2012.03.31 Category: 有効的トレード手法の考察 Comments (7) Trackbacks (0)

この記事へのコメント:

Tansney Gohn

Date2012.04.01 (日) 08:09:28

葵ただひとさん、おはようございます。

> そしてジェラルド・アペルの前職は精神分析学者です。

それは知りませんでした。精神分析学者ですと市場心理を読むのがうまそうですね。

そういえば、春山さんのブログによると、訓練された人はチャートから心理を読めるそうです。
チャートの効用
http://blog.livedoor.jp/okane_koneta/archives/51699668.html

あと、デイトレーダー ゼロさんの動画を見ているとやはりチャートなどから心理を読んでいるように思えます。
http://zai.diamond.jp/articles/-/128214

葵ただひと

Date2012.04.01 (日) 13:36:23

Tansney Gohnさん、コメントありがとうございます。

チャートを注意深く見ると心理が読めてくるのは本当です。

マーケットは買いと売りの競りである事を認識すれば値動きの意味が分かってきます。

精神分析学者など専門家はその点で有利な知識を持っていますよね。

春山さんのブログ拝見させていただきました。

まだ少ししか記事を見ていないのですが、非常に共感できる内容の記事ばかりでした。

いつも情報ありがとうございます。

マーケット番長

Date2012.04.01 (日) 18:53:45

こんばんは。

ラリーウィリアムズはいいですね。

当初は1冊ウン万円する書籍にひっくり返りそうにはなったりもしましたけど、

随分と勉強にはなりました。

葵ただひと

Date2012.04.02 (月) 01:13:43

マーケット番長さん、コメントありがとうございます。

私もあれにはひっくり返りそうになりました(笑)

書籍であの値段はビックリしますよね。

それにしてもマーケット番長さんが短期トレードの本を読まれるのは意外でした。

マクロでのファンダメンタルに強い方なので、てっきり短期トレードはしない方と思い込んでました。

ラリーウィリアムズはいいですよね。

他にオススメの書籍がありましたらぜひ教えてください。

Kapok

Date2012.04.02 (月) 02:12:02

どんな投資手法も、仕組みを深く理解して初めて利益につながるのかもしれませんね。それにしても、113.76倍の運用成績は素晴らしいです。こういう例があると、投資家として夢が広がりますし、いいなと思いました。

私のブログを紹介して頂き、ありがとうございます。
嬉しいです。^^

葵ただひと

Date2012.04.02 (月) 13:14:03

Kapokさん、こんにちは。

こういう成績見ると夢がありますよね。

この数字を見たときは、本当に資金管理ちゃんとやってるのかなと思いましたが、思いながらもワクワク期待して彼の本を読みました(笑)

とんでもないです。本当の事を書いただけで、良いブログを良いと記事に記載しただけです。

これからもよろしくお願い致します。

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Date2012.04.06 (金) 06:21:43

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