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聖杯

短期トレンドフォロー戦略の一つを紹介します。

「聖杯」という名前の手法ですが、その名に恥じない非常に有効的な手法です。

用いるツールは20期間指数移動平均線(EMA)とDMIのADXを使います。

 


   聖 杯


(1)14期間に設定したADXの数値が30以上になり上昇している。

(2)上昇の最中、いったん調整の下落が入るのを待ち、価格が20日移動平均線(EMA)にタッチする日を待つ。

(3)価格が20日移動平均線にタッチした日の高値・安値を覚えておく。

(4)翌日に昨日の高値を更新したらエントリーする。ロスカットポイントはエントリー前日の安値より少し下にする。


なお、この戦略は上昇トレンドだけでなく下落トレンドにもそのまま使えます。

移動平均線は価格のサポートラインになり、価格が移動平均線よりも上にある場合、移動平均線にタッチしたとき価格が反転するケースが多く見られます。

この反発を利用した押し目買いがこの手法です。

実はこの「聖杯」システムはそれほど新しい特別な手法ではありません。

基本的な押し目を待って買う王道的な順張りの典型です。

移動平均線のサポート反転を狙うのもテクニカル分析をやる人ならほとんど知っている基本的な手法でしょう。

これらにADXと前日高値の突破というルールを追加したくらいでシンプルなものです。

だからこそ効果的です。


「聖杯」の利点はまずロスカットの設置点にあります。


「聖杯」が失敗するときは移動平均線が支持線として機能しなかった、または支持線としての力が弱い時です。

実は上昇の力が強い事を明確に確認できるのは、移動平均線に触れる前に価格が反発している時です。

これは押し目を待ってる参加者が待ちきれずに買いを入れている可能性が高く、ある意味最も支持線として意識されている証拠です。

なので移動平均線にタッチというルールには少し柔軟に考えなくてはいけません。


「聖杯」のロスカットポイントは移動平均線タッチした日の安値より少し下です。

価格が移動平均線より下にある時は、移動平均線が逆に抵抗線に変わる事がよく知られています。

移動平均線から反発できず前日安値よりも下げたときは上昇の勢いが完全に衰え、更なる上昇にはファンダメンタルや市場環境の変化などの好材料がもう少し必要な時です。

ADXで上昇の勢いをを確認しながら調整相場を待つ。移動平均線のサポートにより価格が反発したタイミングでエントリーし利益を追いかける。これが「聖杯」のルールであり目的です。


つまり「聖杯」はシステムが失敗した時明白に分かり、根拠あるロスカットポイントが前日の安値より下というピンポイントな設定ができます。


通常、トレンドフォローは勝率が低いため、その分見返りの大きな利益を狙わなくてはトータルで勝てませんが


「聖杯」はホームランのような特大の利益を狙わなくてもトータルで十分勝てます。

移動平均線から反発し、前日高値を超えるのは上昇の勢いが衰えず、短期間でも強い上昇がまだ期待できます。


余裕がある時は大きな利益を狙うのもありですが、資金管理はしっかり行ってください。

トレンドフォローは、成功すれば大きな利益が得られるが勝率の低い手法と言われています。


すべてのトレード手法に共通するのは、同じ手法でもトレードの手仕舞いしたポイントで勝率が変わる事を忘れないでください。

損失が出た人も一時的にはポジションに利益がでている事も多いのです。

勝率はエントリーポイントだけでなく、手仕舞いポイントでも変わるんです。

これはどのトレード手法も同じ事ですが、トレードで何よりも大切なのは手法よりも資金管理です。

トレンドフォロー戦略は特に資金管理とセットのような手法です。

資金管理できない人間はどんな手法を使っても悲惨な結果に終わりますので注意してください。

この手法についての関連記事
価格の抵抗帯


参考図書


Date: 2012.02.06 Category: 有効的トレード手法の考察 Comments (2) Trackbacks (0)

この記事へのコメント:

tetumami

Date2012.03.19 (月) 16:12:31

コメント ありがとうございました♪

私が使ってる このサインは
実はRSIOMA と ADXDMI のセットで
判断しなきゃいけないのですが
ちょっと 苦手で 封印してました。

でも 「聖杯」の記事 読まさせていただいて
もう一度 使って見ようかなと思いました。

また 検証やってみます☆
ありがとうございました♪

葵ただひと

Date2012.03.19 (月) 17:56:26

聖杯はあくまでも参考程度に、自分の考えや感じるものはすごく大事な事です。

ADXが苦手と感じたら、その感性は信じてください。

こちらこそいつもありがとうございます。

検証頑張ってください。

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