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ブレイクアウト戦略

ブレイクアウト戦略

株でも為替でも過去一定期間の高値、安値や一定期間の価格帯を更新すると、価格はその一方向に強く動きだす事があります。

この性質を利用するのが「ブレイクアウト戦略」です。

もちろん、いつもブレイクアウトが発生するわけではありません。

逆にブレイクアウトのポイントで相場が反転するケースもあります。
 

この場合はダマシのブレイクアウトと言われています。

更に問題なのはこの一定期間の「期間」をどこで考えるかでポイントが変わります。

ブレイクアウトは日足のローソク足で分析するのが有効です。

また、対象資産によってもブレイクアウトに向いているものと向いてないものがあります。

例えばドル円。これはブレイクアウト戦略に向いてません。


ブレイクアウト戦略には根拠があります。

それは人の心理が反映された動きだからです。

つまり、ブレイクアウト現象はランダムではない動きです。

この戦略を成功させる鍵は、ブレイク後にすぐ飛びつくのではなく、環境の変化を冷静に分析し、他の市場参加者の動向を考える事。

要はその価格のポイントで買いと売りどちらが優勢になるかを考える事です。


まず、高値や価格帯を更新するには、それなりの好材料が必要です。

そこで利益を確定させたい参加者の決済注文と、最高値を更新しないと考えるカウンター(逆張り)狙いの市場参加者はここにショート(空売り)の注文を入れています。

ここで買いで入る参加者と売りの参加者の攻防戦が始まります。

何度も高値を更新すると流れは変わり、逆張りの参加者は反転売買を行います。

今まで売りの注文があったせいで上値の重かった高値に、価格を抑えていた注文が消滅し、ショート(空売り)のロスカットによる買い戻しも入ります。

この現象で価格が一気に上昇するのがブレイクアウトです。

フラフラ弱い値動きで高値や価格帯に近づいてもカウンター(逆張り)の餌食になるだけです。


この根本的な事を理解していれば、相当のダマシを避ける事ができるはずです。

ブレイクアウトはダマシが多く使えないという声がありますが、それは根本的な事を理解していない人間の声です。

ブレイクアウト戦略はいくつかの変形パターンがあり、研究すれば自分だけの有効な取引手法のヒントとなるでしょう。

Date: 2012.02.05 Category: トレード戦略の基本 Comments (2) Trackbacks (0)

この記事へのコメント:

くーぷ

Date2012.02.06 (月) 02:38:33

ドルはブレイクアウト向いていないんですかー
かといってユーロは動きが激しすぎて手が出しづらいし・・
とりあえず簡単なブレイクアウトと移動平均線線を照らし合わせて取引をしようと思うのですがどうでしょう・・?

葵ただひと

Date2012.02.06 (月) 03:07:50

コメントありがとうございます。

残念ながらドル円は向いていないですね。

このブログで紹介したリチャード・デニスは過去20日間の高値を抜けたら買うブレイクアウト戦略を行っていました。

「ドンチャン・ブレイクアウト」と呼ばれる戦略です。

最近では豪ドル円がこのドンチャンブレイクアウトを綺麗に出しています。

移動平均線と組み合わせるブレイクアウトは良い戦略ですよ。

しかも「ドンチャン・ブレイクアウト」と違い、短期売買に有効な改良ブレイクアウト戦略です。

この改良ブレイクアウト戦略をいつか記事にするつもりだったので順番は逆ですがすぐに紹介します。

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